مقایسه بهینه سازی پرتفولیو با الگوریتم ژنتیک مبتنی بر پیش بینی با روش کلاسیک
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشکده علوم اقتصادی
- نویسنده آرش داداشی
- استاد راهنما مصطفی دین محمدی
- سال انتشار 1391
چکیده
در این تحقیق مدل مارکویتز با دو مدل بهینه سازی برای انتخاب سبد بهینه از سهام در دوره شهریور 1389 تا مهر ماه 1390 بورس تهران برآورد می شود. در مدل اول، سبد با روش مرسوم برنامه ریزی درجه دوم بهینه سازی که به روش کلاسیک موسوم است ، بازده سهام از روش تاریخی محاسبه می شود. در مدل دوم ابتدا بازده سهام با روش شبکه عصبی پیش بینی و با روش فراابتکاری حل می شود. مقایسه نتایج دو مدل نشان می دهد که ترکیب موزون سهام در دو مدل با هم متفاوت است ولی میزان کارائی دو مدل تقریبا مشابه هم است. مدل مارکویتز با روش فراابتکاری مبتنی بر پیش بینی با شبکه عصبی با محدودیت تعداد سهام و ملاحظه هزینه مبادله سهام نیز حل شده است. در این مقاله نتایج دو روش بهینه سازی (روش متعارف کلاسیک دقیق و روش فراابتکاری ژنتیک) و با نتایج استفاده از دو روش برآورد نرخ های بازده مورد انتظار (شبکه های عصبی و میانگین بازده تاریخی) در مدل مارکویتز باهم مقایسه شد. بازار سرمایه مورد مطالعه در این تحقیق بورس اوراق بهادار تهران است. از داده های هفتگی شهریور ماه 1389 تا شهریور 1391 برای برآورد مدل ها به اضافه چهار داده هفتگی مهرماه1391 برای آزمون شبکه عصبی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد: با وجود اینکه دو روش کلاسیک و ژنتیک وزن های مختلفی برای تشکیل سبد توصیه می کنند ولی ترکیب آنها سطح ریسک و بازده تقریبا یکسانی ارائه می کنند. مدل کلاسیک به مقدارن اچیزی بالاترازالگوریتم ژنتیک قرار داردکه اختلاف ان ها دربسیاری ازنقاط کاملا ناچیزو دربعضی ازنقاط به حدود کمتر از دو درصد می رسد با توجه به اینکه هر مساله ای با ابعاد خیلی بزرگ با روش کلاسیک قابل حل نبوده و زمان بسیار زیادی خواهد گرفت پس روش الگوریتم ژنتیک روش مناسبی برای حل مسایل خواهد بود. از آنجا که روش ژنتیک نتایج بسیار نزدیکی را نسبت به روش کلاسیک تولید کرده است، این موضوع می تواند دلیل مناسبی برای کارائی الگوریتم ژنتیک می باشد. بازده حاصل از سیاست های مختلف سرمایه گذاری برای چهار زمان پیش بینی که با استفاده از بازده های مورد انتظار شبکه عصبی و میانگین بازده تاریخی همراه با روند شاخص کل نشان می دهد، روش شبکه عصبی در سه ماه ابتدائی بهتر از روش میانگین بازده تاریخی عمل نموده است.
منابع مشابه
مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure
کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...
متن کاملبررسی کارایی بهینه سازی پرتفوی براساس مدل پایدار با بهینه سازی کلاسیک در پیش بینی ریسک و بازده پرتفوی
یافتن بهترین را جهت بهینه سازی پرتفوی پس از انتشار مقاله مارکویتز در سال 1952 همواره یکی از دغدغه های فعالان در صنعت مدیریت سرمایه گذاری بوده و خواهد بود. ورود مدلهای ریاضی و پژوهش عملیاتی یکی از فعالیتهایی است که در دهه اخیر توانسته بهینه سازی پرتفوی را تحت تاثیر دهد. تحقیق حضر تلاشی است در جهت بهینه سازی پرتفوی با استفاده از بهینه سازی پایدار و تخمین ریسک و بازده پرتفوی و مقایسه ریسک و بازدهی...
متن کاملتوسعه روش تحلیل پلاستیک برای قاب های مهاربندی و بهینه سازی آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک جهت پیش بینی فروریزش قاب های فولادی با مهاربند
روش تحلیل پلاستیک از جمله موثرترین و پرکاربردترین روش‌ها در این حوزه می‌باشد. با وجود این که استفاده از روش تحلیل پلاستیک در قاب‌های خمشی به صورت دستی امری بسیار زمان‌بر و خسته‌کننده می‌باشد، روند تحلیل ساده بوده و محققین متعدد در این حوزه فعالیتهایی داشته‌اند. لکن تحلیل قاب‌های مهاربندی به دلیل مسئله کمانش مهاربندها و وجود نیروهای محوری و برشی در اعضای قاب بسیار پیچیده بوده و لذا تحقیق چندانی...
متن کاملبهینه سازی ورقهای کامپوزیت با استفاده از الگوریتم ژنتیک
بهینه‌سازی سازه‌ها یعنی طراحی آنها به صورتی که هم مسائل فنی رعایت شوند و هم کمترین وزن و هزینه اجرایی را داشته باشد. در سالهای اخیر استفاده از مواد‌مرکب‌چندلایه در ساخت سازه‌های مکانیکی، فضایی، دریایی و خودروسازی افزایش یافته است. یکی از دلایل عمده استفاده از این مواد، مقاومت بسیار زیاد به همراه وزن کم آنها می باشد. از اهداف این تحقیق طراحی بهینه یک ورق مرکب چند‌لایه با کمترین وزن و هزینه ممکنه...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشکده علوم اقتصادی
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023